课件及讲义

使用的数据 data

• 第一章 时间序列基础知识
  • 第一讲: 时间序列概论. 合肥07-17 R code 12-22 R code
  • 第二讲: 时间序列分解 R code X12
  • 第三讲: 时间序列中的R简介 R code
  • 第四讲: 平稳时间序列 R code
  • 第五讲: 线性过程和正态时间序列 R code 收敛性
  • 第六讲: Hilbert 空间中的平稳列
  • 第七讲: 时间序列的谱分析 R code
• 第二章 均值和协方差的估计
  • 第一讲: 均值和协方差的估计 R code
• 第三章 自回归模型
  • 第一讲: 推移算子和差分方程 R code
  • 第二讲：AR(p)模型和Yule-Walker方程 R code
  • 第三讲：偏相关系数
• 第四章 自回归滑动平均模型
  • 第一讲: 滑动平均模型
  • 第二讲：自回归滑动平均模型
  • 第三讲: 广义自回归滑动平均模型 单位根检验 乘积季节模型
• 第五章 ARMA模型的估计
  • 第一讲: AR模型的参数估计
  • 第二讲: MA模型的参数估计
  • 第三讲: ARMA模型的参数估计
• 第六章 ARMA模型的线性预测
  • 第一讲: 最佳线性预测
  • 第二讲: 非决定平稳序列及Wold表示
  • 第三讲: ARMA模型的递推预测
• 第七章 波动率模型
  • 第一讲: ARCH模型
  • 第二讲: GARCH模型及其推广
• 第八章 多元时间序列分析
  • 第一讲:VAR模型